繼上證50股指期貨合約、滬深300股指期貨和期權(quán)合約、中證500股指期貨合約上市之后，市場將迎來中證1000股指期貨和期權(quán)合約。

6月22日， 中金所發(fā)布《中證1000股指期貨合約（征求意見稿）》、《中證1000股指期權(quán)合約（征求意見稿）》、《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細則（征求意見稿）》（下稱《期貨合約交易細則》）和《中國金融期貨交易所股指期權(quán)合約交易細則 （修訂征求意見稿）》（下稱《期權(quán)合約交易細則》），并公開征求意見，截止日期為2022年6月28日。

根據(jù)征求意見稿，中證1000股指期貨和期權(quán)的合約標的，是中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的中證1000指數(shù)。

(資料圖片僅供參考)

中證1000指數(shù)由市值排名在滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)成份股之后，在A股中市值相對靠前且流動性較好的1000只股票組成，是綜合反映A股市場較小市值公司股票價格表現(xiàn)的寬基跨市場指數(shù)，與滬深300和中證500等指數(shù)形成互補。

目前中金所已上市3個股指期貨產(chǎn)品、1個股指期權(quán)產(chǎn)品。其中，滬深300股指期貨合約于2010年4月16日推出，上證50、中證500股指期貨合約于2015年4月16日上市交易，滬深300股指期權(quán)合約于2019年12月23日上市交易。

根據(jù)《期貨合約交易細則》，中證1000股指期貨的合約交易代碼為IM，合約乘數(shù)為每點人民幣200元。以2022年6月22日中證1000指數(shù)收盤價6691.81點計算，中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解，目前已上市的三個股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模約在90萬元~130萬元之間，中證1000股指期貨的合約規(guī)模與現(xiàn)有已上市三個股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模相當。

根據(jù)目前的征求意見稿，中證1000股指期貨合約的其他主要條款，均與現(xiàn)有已上市三個股指期貨產(chǎn)品保持一致。報價單位為指數(shù)點，最小變動價位設(shè)計為0.2點；合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。

交易時間為9:30~11:30和13:00~15:00，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10%。最低交易保證金標準設(shè)計為合約價值的8%。最后交易日為合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延。最后交易日即為交割日，交割方式為現(xiàn)金交割。

期權(quán)合約方面，中證1000股指期權(quán)合約看漲期權(quán)交易代碼為MO合約月份-C-行權(quán)價格，看跌期權(quán)交易代碼為MO合約月份-P-行權(quán)價格。

根據(jù)《期權(quán)合約交易細則》，中證1000股指期權(quán)合約的合約乘數(shù)為每點人民幣100元，與已上市的滬深300股指期權(quán)一致。以2022年6月22日中證1000指數(shù)收盤價6691.81點計算，中證1000股指期權(quán)的合約面值約為67萬元。

中證1000股指期權(quán)合約的其他主要條款均與已上市的滬深300股指期權(quán)產(chǎn)品保持一致。合約類型為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)；報價單位為指數(shù)點，最小變動價位為0.2點。合約月份為當月、下2個月及隨后3個季月。行權(quán)價格覆蓋中證1000指數(shù)上一交易日收盤價上下浮動10%對應(yīng)的價格范圍，行權(quán)方式為歐式。

交易方面，交易時間為9:30~11:30和13:00~15:00，每日價格最大波動限制為上一交易日中證1000指數(shù)收盤價的±10%。最后交易日為合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延。到期日同最后交易日，交割方式為現(xiàn)金交割。

標簽： 中證1000股指期貨 交易規(guī)則 征求意見